2025年6月5日，数量金融系在诚信楼832会议室举办"金融衍生品定价与投资组合优化"专题研讨会。徐光利和阎冬两位老师分别作学术报告，周珂老师、叶文锐老师等十余名师生参与研讨并展开深入交流。

徐光利老师在"The Expected Returns and Risk of American Options"报告中，系统阐述了美式期权期望收益的最新研究成果。在一般仿射跳扩散模型框架下，首次将持有美式期权任意期限的期望收益问题转换为等价期望测度R下标准美式期权的定价问题。该研究不仅建立了美式期权期望价格与欧式衍生品之间的联系，还推导出多种经典模型下美式期权期望价格所满足的偏微分方程（PDE），并得到永续美式期权期望价格的解析解，为金融市场的实践提供更全面的风险管理工具。周珂老师就R测度的经济意义提出质询，双方就测度转换的金融内涵进行了深入探讨。叶文锐老师则针对永续期权解析解的适用范围与徐光利老师了展开讨论。

阎冬老师在"A Deep Learning-Driven Iterative Scheme for High-Dimensional HJB Equations"报告中，针对包含交易内生和外生成本的投资组合选择问题提出了创新性解决方案。研究通过基于深度学习的策略迭代算法，有效克服了高维HJB方程求解的维度诅咒问题，在保证收敛稳定性的同时，有效消除了传统方法的截断误差。周珂老师就算法收敛速度提出问题，叶文锐老师则对GPU并行计算的实现细节表示关注，现场讨论气氛热烈。

本次研讨会不仅展示了美式期权定价和投资组合优化的前沿成果，更通过深入学术交流促进了思想碰撞。